增量深度

請求

語法: depth@{symbol}

示例: depth@btc_usdt

速率: 訂閱即下發快照，之後增量（~100ms）

訂閱即下發全量快照，之後推增量；服務端在重啓 / 客戶端落後時主動重發快照。無需 REST 拉快照、無需對齊撮合 updateId。

全深度族使用信封 ch = depth_update（與定檔 depth 族不同——data 形狀不同）。event 爲 depth@<symbol>。

• u = push 本地下發序列（per-symbol 單調 +1，非撮合 updateId）。

• pu = 上一幀的 u（僅 delta 幀有；snapshot 無 pu）。

• b/a 檔 [價, 量]：量 == "0" 表示刪除該檔，否則 upsert。

snapshot

{
    "ch": "depth_update",
    "event": "depth@btc_usdt",
    "data": {
        "s": "btc_usdt",
        "type": "snapshot",
        "u": 1024,
        "b": [ ["32000","0.2"], ["31000","0.5"] ],
        "a": [ ["34000","1.2"], ["34001","2.3"] ],
        "ts": 1657699200000
    }
}

delta

{
    "ch": "depth_update",          // 頻道族
    "event": "depth@btc_usdt",     // 訂閱串
    "data": {
        "s": "btc_usdt",           // symbol
        "type": "delta",           // snapshot | delta
        "u": 1025,                 // push 本地序列(+1)
        "pu": 1024,                // 上一幀 u(僅 delta)
        "b": [                     // bids [0]價 [1]量("0"=刪檔)
            [
                "32000",
                "0"
            ]
        ],
        "a": [                     // asks [0]價 [1]量
            [
                "34001",
                "1.05"
            ]
        ],
        "ts": 1657699200010        // 時間(ms)
    }
}