Orderbook 维护

如何正确在本地维护一个orderbook副本

全深度频道 depth@<symbol> 采用订阅即下发快照 + 增量的范式（类 Bybit）。不再 REST 拉快照、不再对齐撮合 updateId。

所有帧使用统一信封 {ch, event, data}。按 ch = depth_update 分发；下述字段（type、u、pu、b、a）位于 data 内。

1.订阅 depth@btc_usdt。

2.第一帧为快照（data.type = snapshot）：整本替换本地簿，并记录 lastU = data.u。

3.之后每个增量（data.type = delta）：若 data.pu == lastU，逐档应用并令 lastU = data.u；否则丢弃本地簿并重订阅（或等待服务端主动重发快照）。

4.每档为该价位挂单量绝对值；量为 "0" 表示删除该价位，否则 upsert。

5.服务端在重启 / 客户端落后时主动重发快照，故序列断裂在下一个快照自愈。

注意：此处 data.u 为 push 本地序列（per-symbol 单调 +1），与定档深度频道（depth5|depth10|depth20|depth50|depth100@<symbol>，ch = depth）不同源——后者 data.id 为撮合 updateId（字符串）。切勿混用。